Сравнение FCSH с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
FCSH и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.42% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | 0.22% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
FCSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и YEAR
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
FCSH vs. YEAR — Ранг доходности на риск
FCSH
YEAR
Сравнение FCSH c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 4.58 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 8.46 | -5.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.11 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 13.65 | -9.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 62.07 | -46.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 4.58 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 4.29 | -3.42 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и YEAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и YEAR
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и YEAR
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -0.61% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.30% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.04% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.06% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.07% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и YEAR
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.25% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.50% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 0.87% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.17% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.17% | +1.75% |