Сравнение JSI с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
JSI и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и DCRE
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
JSI vs. DCRE — Ранг доходности на риск
JSI
DCRE
Сравнение JSI c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.61 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 5.69 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.82 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 7.37 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 28.55 | -20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.61 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 3.98 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между JSI и DCRE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и DCRE
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и DCRE
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -0.84% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.68% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.51% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.10% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.18% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и DCRE
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.43% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.75% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.39% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.59% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.59% | +1.34% |