Сравнение JSGIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JSGIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSGIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | -13.25% | 20.39% | 32.38% | 39.48% | -26.61% | 23.21% | 29.85% | 34.79% | -0.24% | -0.74% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
JSGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 15.21%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSGIX и SWLGX
JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
JSGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
JSGIX
SWLGX
Сравнение JSGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSGIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.17 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 4.02 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JSGIX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSGIX и SWLGX
Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 10.54% | 9.15% | 9.61% | 5.02% | 11.25% | 14.04% | 2.63% | 0.13% | 28.16% | 14.98% | 4.13% | 6.12% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSGIX и SWLGX
Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -32.69% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -16.16% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -32.69% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -13.03% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.13% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.69% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSGIX и SWLGX
Текущая волатильность для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) составляет 5.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.73% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.40% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 22.57% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 21.52% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.81% | -1.85% |