Сравнение JSGIX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund	-13.25%	20.39%	32.38%	39.48%	-26.61%	23.21%	29.85%	34.79%	-0.24%	27.96%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-13.03%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSGIX показывает доходность -13.25%, а FSPGX немного выше – -13.03%.

JSGIX

1 день: -0.53%

1 месяц: -8.89%

С начала года: -13.25%

6 месяцев: -10.76%

1 год: 13.40%

3 года*: 20.79%

5 лет*: 11.52%

10 лет*: 15.21%

FSPGX

1 день: -0.45%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.03%

6 месяцев: -12.06%

1 год: 14.49%

3 года*: 19.68%

5 лет*: 11.91%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JSGIX:

JSGIX с DREVX JSGIX с SWLRX JSGIX с QQQ JSGIX с ACIHX JSGIX с BBLIX JSGIX с AMRGX JSGIX с ANFFX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий JSGIX и FSPGX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

JSGIX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JSGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JSGIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.66	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.05	1.10	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.15	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	0.72	+0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.97	2.51	+0.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JSGIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	0.66	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.56	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.78	+0.01

Корреляция

Корреляция между JSGIX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и FSPGX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund	10.54%	9.15%	9.61%	5.02%	11.25%	14.04%	2.63%	0.13%	28.16%	14.98%	4.13%	6.12%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.40%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и FSPGX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JSGIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.80%	-32.66%	+0.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.58%	-16.17%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.01%	-32.66%	+2.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.58%	-16.17%	+1.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.07%	-6.43%	+1.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.64%	4.63%	-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и FSPGX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.32% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JSGIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.32%	5.33%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.87%	11.79%	+0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.37%	22.32%	-0.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.88%	21.46%	-0.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.96%	21.63%	-0.67%

Сравнение JSGIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам JSGIX и FSPGX

Доходность по периодам

JSGIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JSGIX и FSPGX

Доходность на риск

JSGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

JSGIX

FSPGX

Сравнение JSGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JSGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)