Сравнение JSGIX с SWLRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX).
JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JSGIX и SWLRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSGIX и SWLRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | -13.25% | 20.39% | 32.38% | 39.48% | -26.61% | 23.21% | 29.85% | 34.79% | -0.24% | 29.27% |
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у SWLRX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции JSGIX превзошли акции SWLRX по среднегодовой доходности: 15.21% против 3.34% соответственно.
JSGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 15.21%
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSGIX и SWLRX
JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWLRX в 0.00%.
Доходность на риск
JSGIX vs. SWLRX — Ранг доходности на риск
JSGIX
SWLRX
Сравнение JSGIX c SWLRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSGIX | SWLRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.58 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.17 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.97 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 8.47 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSGIX | SWLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.58 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JSGIX и SWLRX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSGIX и SWLRX
Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности SWLRX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 10.54% | 9.15% | 9.61% | 5.02% | 11.25% | 14.04% | 2.63% | 0.13% | 28.16% | 14.98% | 4.13% | 6.12% |
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок JSGIX и SWLRX
Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки SWLRX в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и SWLRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSGIX | SWLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -18.60% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -4.48% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -18.60% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -18.60% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -3.09% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.37% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.04% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSGIX и SWLRX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSGIX | SWLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 1.90% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 3.12% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 5.49% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 6.18% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 5.10% | +15.86% |