Сравнение JSGIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JSGIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSGIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | -13.25% | 20.39% | 32.38% | 39.48% | -26.61% | 23.21% | 29.85% | 34.79% | -0.24% | 29.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции JSGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.21% против 18.85% соответственно.
JSGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 15.21%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSGIX и QQQ
JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JSGIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JSGIX
QQQ
Сравнение JSGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSGIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.88 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 6.95 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между JSGIX и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSGIX и QQQ
Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 10.54% | 9.15% | 9.61% | 5.02% | 11.25% | 14.04% | 2.63% | 0.13% | 28.16% | 14.98% | 4.13% | 6.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JSGIX и QQQ
Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -82.97% | +51.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -12.62% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -35.12% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -35.12% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -8.98% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -32.99% | +27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.41% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSGIX и QQQ
Текущая волатильность для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) составляет 5.32%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.51% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.77% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 22.67% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 22.39% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.25% | -1.29% |