PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSGIX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSGIX с DREVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		-13.25%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-9.64%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Доходность по периодам

С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции JSGIX превзошли акции DREVX по среднегодовой доходности: 15.21% против 14.18% соответственно.

JSGIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-10.76%
1 год
13.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.21%

DREVX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-7.02%
1 год
13.71%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ACIHXJSGIX с BBLIXJSGIX с AMRGXJSGIX с ANFFX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с AWGIXDREVX с TLLIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Сравнение комиссий JSGIX и DREVX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.

JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

JSGIX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSGIXDREVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.72

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.94

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

3.79

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREVX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSGIXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между JSGIX и DREVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и DREVX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности DREVX в 10.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		10.54%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.66%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и DREVX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и DREVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSGIXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-54.68%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-12.12%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-24.69%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-32.25%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-11.41%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-13.06%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.01%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и DREVX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSGIXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.90%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.21%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

19.81%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

18.65%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

18.89%

+2.07%