PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSGIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSGIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		-13.25%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%7.57%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JSGIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-10.76%
1 год
13.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.21%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с DREVXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ACIHXJSGIX с AMRGXJSGIX с ANFFX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий JSGIX и BBLIX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

JSGIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSGIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.10

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.69

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.94

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

3.81

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSGIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между JSGIX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и BBLIX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		10.54%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и BBLIX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSGIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-33.49%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-10.22%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-28.06%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-1.80%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.48%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и BBLIX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSGIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

1.57%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

6.08%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

16.12%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

16.08%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

18.80%

+2.16%