PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSGIX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSGIX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		-9.86%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JSGIX показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JSGIX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 15.65% против 9.13% соответственно.

JSGIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.48%
1 год
16.95%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.93%
10 лет*
15.65%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с DREVXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ACIHXJSGIX с ANFFXJSGIX с BBLIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JSGIX и SVBAX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Доходность на риск

JSGIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSGIXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.54

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.23

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.26

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

11.04

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSGIXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.54

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между JSGIX и SVBAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и SVBAX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		10.15%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и SVBAX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSGIXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-40.81%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-7.73%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-20.53%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-21.00%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-3.68%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.26%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.58%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и SVBAX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSGIXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.92%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

6.35%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

11.22%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

10.73%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

10.76%

+10.23%