PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSGIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSGIX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		-13.25%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции JSGIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.41% соответственно.

JSGIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-10.76%
1 год
13.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.21%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с DREVXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ACIHXJSGIX с BBLIXJSGIX с AMRGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий JSGIX и ADX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

JSGIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSGIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.38

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.06

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.33

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

10.84

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSGIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.38

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.09

+0.70

Корреляция

Корреляция между JSGIX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и ADX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		10.54%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и ADX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSGIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-71.60%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-11.12%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-25.07%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-37.17%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-6.53%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-23.22%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.39%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и ADX

Текущая волатильность для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) составляет 5.32%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSGIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.18%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.53%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

18.63%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

17.20%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

17.95%

+3.01%