PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с PRCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSDSX с PRCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSDSX (JPMorgan Short Duration Core Plus Fund) and PRCIX (T. Rowe Price New Income Fund) are both mutual funds - JSDSX is a Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while PRCIX is a Intermediate Core Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, JSDSX returned 3.31%/yr vs 1.59%/yr for PRCIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSDSX charges 0.60%/yr vs 0.44%/yr for PRCIX.

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и PRCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PRCIX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 3.31% против 1.59% соответственно.

JSDSX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.00%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.31%

PRCIX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.81%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSDSX и PRCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		0.26%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		-0.13%8.74%2.50%5.31%-14.87%-0.54%5.77%9.28%-0.62%4.01%

Correlation

The correlation between JSDSX and PRCIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г.

0.52

Over the past year, JSDSX and PRCIX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

T. Rowe Price New Income Fund

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с GPICXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLXJSDSX с DHEIXJSDSX с DBLSX
Часто сравнивают с PRCIX:
PRCIX с WOBDXPRCIX с PDBAXPRCIX с RPSIXPRCIX с VBTLXPRCIX с VOOPRCIX с FDFIXPRCIX с LQD

Доходность на риск

JSDSX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRCIX
Ранг доходности на риск PRCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXPRCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.62

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.50

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.16

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

6.49

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. PRCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PRCIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и PRCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXPRCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.62

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.02

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.32

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.78

+0.45

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и PRCIX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и PRCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSDSXPRCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-22.34%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-3.02%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-6.00%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-19.65%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-19.65%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.67%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.40%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.00%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и PRCIX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.59%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSDSXPRCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.45%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

2.92%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

4.01%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

5.96%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

4.95%

-2.58%

Сравнение комиссий JSDSX и PRCIX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и PRCIX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PRCIX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.96%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		5.97%5.94%5.65%4.37%1.80%2.65%3.33%2.88%3.03%2.66%2.56%2.55%

Часто задаваемые вопросы

JSDSX and PRCIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCIX has higher volatility (1.45%) compared to JSDSX (0.59%). In terms of maximum drawdown, JSDSX dropped -8.93% vs PRCIX's -22.34%.

JSDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSDSX и PRCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор