PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCIX с PDBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCIX с PDBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCIX (T. Rowe Price New Income Fund) and PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) are both mutual funds - PRCIX is a Intermediate Core Bond fund managed by T. Rowe Price, while PDBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PRCIX returned 1.62%/yr vs 2.47%/yr for PDBAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRCIX charges 0.44%/yr vs 0.76%/yr for PDBAX.

Доходность

Сравнение доходности PRCIX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCIX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PDBAX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PRCIX уступали акциям PDBAX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.47% соответственно.

PRCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.75%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.62%

PDBAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.96%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCIX и PDBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		0.13%8.74%2.50%5.31%-14.87%-0.54%5.77%9.28%-0.62%4.01%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		0.53%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%

Correlation

The correlation between PRCIX and PDBAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1995 г.

0.85

The correlation between PRCIX and PDBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Income Fund

PGIM Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PRCIX:
PRCIX с WOBDXPRCIX с RPSIXPRCIX с VBTLXPRCIX с VOOPRCIX с FDFIXPRCIX с LQDPRCIX с FTHRX
Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с MWTRXPDBAX с WCPNXPDBAX с PTRBPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX

Доходность на риск

PRCIX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCIX
Ранг доходности на риск PRCIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCIX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCIXPDBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.36

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.06

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.95

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

5.73

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCIX vs. PDBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCIX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCIXPDBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.09

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PRCIX и PDBAX

Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и PDBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCIXPDBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-21.24%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.07%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-5.99%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-21.01%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.65%

-21.24%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.59%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.47%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCIX и PDBAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) составляет 1.48%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCIXPDBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.09%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.31%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.40%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.04%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.35%

-0.40%

Сравнение комиссий PRCIX и PDBAX

PRCIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCIX и PDBAX

Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности PDBAX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		4.31%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		5.95%5.94%5.65%4.37%1.80%2.65%3.33%2.88%3.03%2.66%2.56%2.55%

Часто задаваемые вопросы

PRCIX and PDBAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBAX has higher volatility (2.09%) compared to PRCIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, PRCIX dropped -22.34% vs PDBAX's -21.24%.

PRCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCIX и PDBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор