Сравнение PRCIX с PDBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).
PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. PDBAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCIX или PDBAX.
Основные характеристики
| PRCIX | PDBAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.34% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 7.34% | 9.28% |
| Дох-ть за 3 года | -3.65% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.09% | -0.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.90% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 6.90 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 6.00% | 5.69% |
| Макс. просадка | -19.98% | -20.62% |
| Текущая просадка | -11.04% | -8.04% |
Корреляция
Корреляция между PRCIX и PDBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и PDBAX
С начала года, PRCIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PDBAX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции PRCIX уступали акциям PDBAX по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCIX и PDBAX
PRCIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRCIX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и PDBAX
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности PDBAX в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 4.41% | 3.82% | 2.45% | 1.59% | 2.41% | 2.87% | 3.04% | 2.66% | 2.56% | 2.56% | 2.60% | 2.78% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.51% | 4.32% | 4.83% | 2.69% | 2.69% | 3.34% | 3.75% | 2.63% | 2.60% | 2.93% | 3.33% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и PDBAX
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -19.98%, примерно равная максимальной просадке PDBAX в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и PDBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и PDBAX
T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.