Сравнение PRCIX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCIX или LQD.
Основные характеристики
| PRCIX | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.34% | 1.42% |
| Дох-ть за 1 год | 7.34% | 10.65% |
| Дох-ть за 3 года | -3.65% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.09% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.90% | 2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 5.51 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 6.00% | 7.57% |
| Макс. просадка | -19.98% | -24.95% |
| Текущая просадка | -11.04% | -10.67% |
Корреляция
Корреляция между PRCIX и LQD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и LQD
С начала года, PRCIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PRCIX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 0.90% против 2.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCIX и LQD
PRCIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRCIX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и LQD
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 4.41% | 3.82% | 2.45% | 1.59% | 2.41% | 2.87% | 3.04% | 2.66% | 2.56% | 2.56% | 2.60% | 2.78% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.41% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и LQD
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и LQD
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) составляет 1.52%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.