Сравнение PRCIX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCIX и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции PRCIX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.63% соответственно.
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCIX и LQD
PRCIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Доходность на риск
PRCIX vs. LQD — Ранг доходности на риск
PRCIX
LQD
Сравнение PRCIX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCIX | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.70 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 0.99 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.48 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 4.06 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCIX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.70 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRCIX и LQD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и LQD
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и LQD
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCIX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -24.95% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.38% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -24.95% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.65% | -24.95% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -4.42% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.99% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.23% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и LQD
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) составляет 1.67%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCIX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.66% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.76% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 6.60% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 8.65% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 8.67% | -3.74% |