Сравнение PRCIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCIX или VOO.
Основные характеристики
| PRCIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.34% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 7.34% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -3.65% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.09% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.90% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.00% | 12.32% |
| Макс. просадка | -19.98% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRCIX и VOO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и VOO
С начала года, PRCIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции PRCIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.90% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCIX и VOO
PRCIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и VOO
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 4.41% | 3.82% | 2.45% | 1.59% | 2.41% | 2.87% | 3.04% | 2.66% | 2.56% | 2.56% | 2.60% | 2.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и VOO
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.