PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCIX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCIX с FDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCIX (T. Rowe Price New Income Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - PRCIX is a Intermediate Core Bond fund managed by T. Rowe Price, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PRCIX returned 0.25%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PRCIX charges 0.44%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности PRCIX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCIX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.

PRCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.75%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.62%

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCIX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		0.13%8.74%2.50%5.31%-14.87%-0.54%5.77%9.28%-0.62%4.25%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Correlation

The correlation between PRCIX and FDFIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.02

Over the past year, PRCIX and FDFIX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с PRCIX:
PRCIX с WOBDXPRCIX с PDBAXPRCIX с RPSIXPRCIX с VBTLXPRCIX с VOOPRCIX с LQDPRCIX с FTHRX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

PRCIX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCIX
Ранг доходности на риск PRCIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCIXFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.47

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.34

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.28

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

14.96

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCIX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCIX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCIXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.47

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.84

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PRCIX и FDFIX

Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCIXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-33.77%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-8.99%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-18.76%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-24.51%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.58%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.97%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCIX и FDFIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что PRCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCIXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.92%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

9.03%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

11.96%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

16.95%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

18.59%

-13.64%

Сравнение комиссий PRCIX и FDFIX

PRCIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCIX и FDFIX

Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности FDFIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		5.95%5.94%5.65%4.37%1.80%2.65%3.33%2.88%3.03%2.66%2.56%2.55%

Часто задаваемые вопросы

PRCIX and FDFIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFIX has higher volatility (2.92%) compared to PRCIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, PRCIX dropped -22.34% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCIX и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор