Сравнение JSDSX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 4.77% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции GPARX по среднегодовой доходности: 3.59% против 3.27% соответственно.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
GPARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и GPARX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
JSDSX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
JSDSX
GPARX
Сравнение JSDSX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.65 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.19 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.35 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 10.80 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.65 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.52 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.78 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.75 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и GPARX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и GPARX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GPARX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.16% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и GPARX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -15.56% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -4.68% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -15.56% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -15.56% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.46% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.40% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.02% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и GPARX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.14% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 6.11% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 6.56% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.94% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 4.23% | -1.86% |