Сравнение JSCP с SPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).
JSCP и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и SPTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и SPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью -0.11%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
SPTI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и SPTI
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPTI в 0.06%.
Доходность на риск
JSCP vs. SPTI — Ранг доходности на риск
JSCP
SPTI
Сравнение JSCP c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | SPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.00 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 1.51 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.70 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 5.17 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.00 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.06 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и SPTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и SPTI
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPTI в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и SPTI
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SPTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -16.12% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -2.39% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -15.06% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.09% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.93% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.78% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и SPTI
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.35% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.31% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.86% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 5.33% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.36% | -1.79% |