PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с SDSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI).

JSCP и SDSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCP и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCP и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.18%6.86%5.06%6.22%2.22%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%5.63%5.88%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 0.23%.

JSCP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Сравнение комиссий JSCP и SDSI

И JSCP, и SDSI имеют комиссию равную 0.33%.

JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF

Доходность на риск

JSCP vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPSDSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.01

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

2.77

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.85

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

16.05

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.56

-1.63

Корреляция

Корреляция между JSCP и SDSI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и SDSI

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SDSI в 4.54%

TTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.59%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и SDSI

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SDSI.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCPSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-1.29%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.29%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.70%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.25%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и SDSI

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCPSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.19%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.46%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.31%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

2.31%

+0.26%