PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с SDSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both Short-Term Bond funds. JSCP is actively managed, while SDSI is passively managed. Over the past 3 years, JSCP returned 5.55%/yr vs 5.66%/yr for SDSI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 0.90%.

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%5.06%6.22%2.22%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%

Correlation

The correlation between JSCP and SDSI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between JSCP and SDSI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSCP и SDSI

Секторы
JSCP
SDSI

Коммуникационные услуги

19.8%
90.0%

Финансовые услуги

13.0%

-

Технологии

8.9%

-

Недвижимость

8.3%

-

Здравоохранение

3.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Энергетика

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

0.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

JSCP
19.8%
SDSI
90.0%

Финансовые услуги

JSCP
13.0%
SDSI

-

Технологии

JSCP
8.9%
SDSI

-

Недвижимость

JSCP
8.3%
SDSI

-

Здравоохранение

JSCP
3.1%
SDSI
2.5%

Потребительский циклический сектор

JSCP
1.4%
SDSI

-

Энергетика

JSCP
1.0%
SDSI

-

Коммунальные услуги

JSCP
0.9%
SDSI

-

Сырьевые материалы

JSCP
0.7%
SDSI

-

Потребительский защитный сектор

JSCP
0.5%
SDSI

-

Промышленность

JSCP
0.5%
SDSI
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с JPLDJSCP с VABSJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

JSCP vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPSDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.83

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
4.22

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.98

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

18.71

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.55

-1.60

Просадки

Сравнение просадок JSCP и SDSI

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-1.29%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-1.17%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-1.29%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.39%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.24%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и SDSI

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеют волатильность 0.54% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.52%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

1.18%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

1.67%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

2.28%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

2.28%

+0.27%

Сравнение комиссий JSCP и SDSI

И JSCP, и SDSI имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и SDSI

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SDSI в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and SDSI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSCP has higher volatility (0.54%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs SDSI's -1.29%.

On 3-year performance, SDSI leads with 5.66% vs 5.55% for JSCP. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.66% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSCP and SDSI have the same expense ratio: 0.33% per year.

JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.43% for SDSI.

They also come from different issuers: JPMorgan and American Century.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор