Сравнение JSCP с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
JSCP и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и SCHO
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
JSCP vs. SCHO — Ранг доходности на риск
JSCP
SCHO
Сравнение JSCP c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.44 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.92 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.42 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 17.32 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и SCHO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и SCHO
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и SCHO
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -5.69% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.86% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -5.69% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.43% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.61% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и SCHO
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.52% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.87% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.52% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.97% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 1.55% | +1.02% |