PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JSCP с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JSCP и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCP и LDUR


2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
0.28%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.18%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.46%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.46%.


JSCP

1 день
0.11%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.02%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.47%
10 лет*

LDUR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.36%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Сравнение комиссий JSCP и LDUR

JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.


Доходность на риск

JSCP vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 9292
Ранг коэф-та Мартина

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JSCPLDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.36

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.85

3.55

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

3.70

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.47

17.55

-3.08

JSCP vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JSCPLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.08

Корреляция

Корреляция между JSCP и LDUR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и LDUR

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности LDUR в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
4.58%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и LDUR

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, примерно равная максимальной просадке LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и LDUR.


Загрузка...

Показатели просадок


JSCPLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-8.68%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.17%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-6.75%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.41%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.86%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и LDUR

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеют волатильность 0.73% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JSCPLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

1.11%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.86%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.02%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

2.79%

-0.22%