Сравнение JSCP с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
JSCP и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.28% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.46% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.46%.
JSCP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и LDUR
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
JSCP vs. LDUR — Ранг доходности на риск
JSCP
LDUR
Сравнение JSCP c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.36 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 3.55 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.70 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 17.55 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и LDUR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и LDUR
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.58% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и LDUR
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, примерно равная максимальной просадке LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -8.68% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.17% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -6.75% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.41% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.86% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и LDUR
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеют волатильность 0.73% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.74% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 1.11% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.86% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.02% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.79% | -0.22% |