Сравнение JSCP с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
JSCP и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и JCPB
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
JSCP vs. JCPB — Ранг доходности на риск
JSCP
JCPB
Сравнение JSCP c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.12 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 1.58 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.85 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 5.56 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.12 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.23 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.55 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и JCPB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и JCPB
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и JCPB
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -16.67% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -2.75% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -16.67% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.85% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.33% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.92% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и JCPB
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.74% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.57% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.33% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 5.35% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 5.08% | -2.51% |