PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с IUSV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index. JSCP is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 5 years, JSCP returned 2.45%/yr vs 11.05%/yr for IUSV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 7.71%.

JSCP

1 день
0.10%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.02%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

IUSV

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.29%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.11%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и IUSV

2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.69%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.15%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.71%12.85%12.18%21.73%-5.40%17.03%

Correlation

The correlation between JSCP and IUSV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с JPLDJSCP с VABSJSCP с SCHJJSCP с VCSHJSCP с AGGH
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

JSCP vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSCPIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.00

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.80

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.18

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

12.08

-0.32

JSCP vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSCP и IUSV

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-56.88%

+47.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-6.36%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-17.76%

+16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-17.95%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.31%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-6.28%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.67%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и IUSV

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.61%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.03%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

7.46%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

10.11%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

14.53%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

17.04%

-14.49%

Сравнение комиссий JSCP и IUSV

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и IUSV

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IUSV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.70%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and IUSV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSV has higher volatility (3.03%) compared to JSCP (0.61%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs IUSV's -56.88%.

On 5-year performance, IUSV leads with 11.05% vs 2.45% for JSCP. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSV has performed better with a 11.05% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.

JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.70% for IUSV.

JSCP is categorized as Short-Term Bond, while IUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.04% for IUSV.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор