Сравнение JSCP с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
JSCP и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и ISTB
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Доходность на риск
JSCP vs. ISTB — Ранг доходности на риск
JSCP
ISTB
Сравнение JSCP c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.27 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.47 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.60 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 14.26 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.68 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и ISTB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и ISTB
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и ISTB
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, примерно равная максимальной просадке ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -9.34% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.26% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -9.34% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.78% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -1.23% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.32% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и ISTB
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.78% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.18% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.94% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.78% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.50% | +0.07% |