Сравнение JSCP с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
JSCP и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -0.09% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и ISDB
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
JSCP vs. ISDB — Ранг доходности на риск
JSCP
ISDB
Сравнение JSCP c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 3.27 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 5.01 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.76 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.32 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 19.29 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.27 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.75 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и ISDB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и ISDB
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и ISDB
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -1.83% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.12% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.69% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.26% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и ISDB
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.76% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.05% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.46% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.87% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 1.87% | +0.70% |