Сравнение JSCP с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JSCP и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и BBUS
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
JSCP vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JSCP
BBUS
Сравнение JSCP c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.98 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 1.50 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.51 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 7.01 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.98 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и BBUS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и BBUS
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и BBUS
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -35.35% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -12.12% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -25.46% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.86% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.57% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.61% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и BBUS
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 5.39% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 9.54% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 18.33% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 17.04% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 19.75% | -17.18% |