Сравнение JSCP с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
JSCP и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и ACWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 0.65%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и ACWV
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Доходность на риск
JSCP vs. ACWV — Ранг доходности на риск
JSCP
ACWV
Сравнение JSCP c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.46 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 0.69 | +3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.10 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.64 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 2.77 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.46 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.60 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и ACWV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и ACWV
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ACWV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и ACWV
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и ACWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -28.82% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -7.56% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -18.14% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.54% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.11% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.76% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и ACWV
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 3.16% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 5.53% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 10.74% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 10.24% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 12.31% | -9.74% |