Сравнение JRS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности JRS и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRS показывает доходность 26.66%, а SPY немного ниже – 26.08%. За последние 10 лет акции JRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.69% против 13.10% соответственно.
JRS
26.66%
3.68%
31.34%
48.07%
6.00%
6.69%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| JRS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.24 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 12.14% |
| Макс. просадка | -87.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.50% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JRS и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRS и SPY
Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 7.31% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% | 7.83% | 9.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JRS и SPY
Максимальная просадка JRS за все время составила -87.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRS и SPY
Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.