PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JRS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		2.24%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JRS показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.09% против 14.06% соответственно.

JRS

1 день
2.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-2.35%
1 год
1.33%
3 года*
9.92%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.09%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JRS:
JRS с CINFJRS с INSWJRS с DNPJRS с VNQIJRS с JNKJRS с JEPIJRS с STAG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JRS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.96

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.49

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.53

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

7.27

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRS на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.96

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между JRS и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRS и SPY

Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.88%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JRS и SPY

Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-55.19%

-32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-12.05%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-24.50%

-21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-33.72%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-5.53%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-9.09%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.54%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JRS и SPY

Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.35%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

9.50%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

19.06%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

17.06%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

17.92%

+6.38%