Сравнение JRS с CINF
JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JRS in Asset Management, CINF in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, JRS returned 5.59%/yr vs 11.69%/yr for CINF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JRS и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRS показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции JRS уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 5.59% против 11.69% соответственно.
JRS
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 5.59%
CINF
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам JRS и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 10.12% | -3.38% | 19.74% | 13.42% | -35.61% | 62.86% | -12.66% | 34.92% | -18.07% | 14.38% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -1.05% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between JRS and CINF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2001 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
JRS:
$0.73
CINF:
$23.30
JRS:
11.35
CINF:
6.90
JRS:
0.34
CINF:
0.20
JRS:
6.10
CINF:
1.47
JRS:
$39.07M
CINF:
$12.92B
JRS:
$34.33M
CINF:
$5.39B
JRS:
$39.91M
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRS vs. CINF — Ранг доходности на риск
JRS
CINF
Сравнение JRS c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRS | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 2.41 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRS | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.50 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JRS и CINF
Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRS | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.80% | -59.64% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.46% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | -20.03% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.57% | -35.77% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -58.12% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -6.40% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -12.20% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.05% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRS и CINF
Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) составляет 4.35%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что JRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRS | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.73% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 13.25% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 19.49% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 25.65% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 28.79% | -4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRS и CINF
Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности CINF в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.21% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 8.24% | 8.88% | 7.88% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JRS и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Estate Income Fund и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JRS и CINF
JRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила о валовой прибыли в 9.59M при выручке в 11.14M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила об операционной прибыли в 8.66M при выручке в 11.14M, что соответствует операционной рентабельности 77.7%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 11.14M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
JRS and CINF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (4.73%) compared to JRS (4.35%). In terms of maximum drawdown, JRS dropped -87.80% vs CINF's -59.64%.
JRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRS и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор