PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JRS с CINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JRS и CINF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности JRS и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
378.85%
813.39%
JRS
CINF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JRS:

1.01

CINF:

2.16

Коэф-т Сортино

JRS:

1.42

CINF:

2.79

Коэф-т Омега

JRS:

1.18

CINF:

1.39

Коэф-т Кальмара

JRS:

0.60

CINF:

1.93

Коэф-т Мартина

JRS:

4.83

CINF:

12.89

Индекс Язвы

JRS:

3.96%

CINF:

3.64%

Дневная вол-ть

JRS:

19.00%

CINF:

21.74%

Макс. просадка

JRS:

-87.89%

CINF:

-59.64%

Текущая просадка

JRS:

-15.79%

CINF:

-9.22%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, JRS показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью 43.35%. За последние 10 лет акции JRS уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 5.38% против 13.93% соответственно.


JRS

С начала года

15.30%

1 месяц

-8.38%

6 месяцев

15.95%

1 год

19.11%

5 лет

3.86%

10 лет

5.38%

CINF

С начала года

43.35%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

26.95%

1 год

45.61%

5 лет

9.69%

10 лет

13.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JRS c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JRS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.012.16
Коэффициент Сортино JRS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.422.79
Коэффициент Омега JRS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.39
Коэффициент Кальмара JRS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.601.93
Коэффициент Мартина JRS, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.8312.89
JRS
CINF

Показатель коэффициента Шарпа JRS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CINF равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRS и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
2.16
JRS
CINF

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRS и CINF

Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности CINF в 2.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund
8.18%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%7.83%9.93%
CINF
Cincinnati Financial Corporation
2.24%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%3.16%

Просадки

Сравнение просадок JRS и CINF

Максимальная просадка JRS за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и CINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.79%
-9.22%
JRS
CINF

Волатильность

Сравнение волатильности JRS и CINF

Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.29%
6.84%
JRS
CINF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRS и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Estate Income Fund и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab