PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRS с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JRS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRS и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		2.24%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, JRS показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции JRS уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.09% против 16.95% соответственно.

JRS

1 день
2.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-2.35%
1 год
1.33%
3 года*
9.92%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.09%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JRS:
JRS с CINFJRS с INSWJRS с DNPJRS с VNQIJRS с JNKJRS с JEPIJRS с STAG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

JRS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.76

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.24

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.09

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

3.71

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRS на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.79

-0.57

Корреляция

Корреляция между JRS и SCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRS и SCHG

Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.88%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JRS и SCHG

Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-34.59%

-53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-16.41%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-34.59%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-34.59%

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-12.51%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-5.22%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JRS и SCHG

Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.77%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.54%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

22.45%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

22.31%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

21.51%

+2.79%