PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRS с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRS с VNQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JRS и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRS и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		2.24%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.23%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, JRS показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции JRS превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.56% соответственно.

JRS

1 день
0.00%
1 месяц
-4.37%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-1.63%
1 год
0.60%
3 года*
9.82%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.11%

VNQI

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Income Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JRS:
JRS с CINFJRS с INSWJRS с DNPJRS с JNKJRS с JEPIJRS с STAGJRS с SCHG
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

JRS vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRS c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.05

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.50

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.05

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

4.47

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRS vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRS и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.05

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Корреляция

Корреляция между JRS и VNQI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRS и VNQI

Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности VNQI в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.88%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок JRS и VNQI

Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-38.35%

-49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.78%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-35.75%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-38.35%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-11.70%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-10.92%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.48%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JRS и VNQI

Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.27%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

9.56%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.37%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

15.28%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

15.96%

+8.34%