PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRS с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRS с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) is a stock, while VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Over the past 10 years, JRS returned 5.59%/yr vs 2.21%/yr for VNQI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JRS charges 1.53%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности JRS и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRS показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции JRS превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 5.59% против 2.21% соответственно.

JRS

1 день
1.60%
1 месяц
1.54%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
13.40%
3 года*
13.85%
5 лет*
2.58%
10 лет*
5.59%

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRS и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		10.12%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between JRS and VNQI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.49

The correlation between JRS and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Income Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JRS:
JRS с INSWJRS с CINFJRS с DNPJRS с JNKJRS с JEPIJRS с SCHGJRS с STAG
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

JRS vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRS c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.42

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.69

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.39

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

1.17

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRS vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRS на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRS и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JRS и VNQI

Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRSVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-38.35%

-49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-14.78%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.33%

-16.35%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-35.75%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-38.35%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-11.62%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-10.89%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.84%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JRS и VNQI

Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что JRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRSVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.58%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.44%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

13.43%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

15.50%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

16.06%

+8.24%

Сравнение комиссий JRS и VNQI

JRS берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRS и VNQI

Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VNQI в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.24%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

JRS and VNQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to JRS (4.35%). In terms of maximum drawdown, JRS dropped -87.80% vs VNQI's -38.35%.

JRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRS и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор