Сравнение JRS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRS или JEPI.
Основные характеристики
| JRS | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.07% | 12.46% |
| Дох-ть за 1 год | 42.14% | 15.10% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 21.97% | 7.97% |
| Макс. просадка | -87.88% | -13.71% |
| Текущая просадка | -9.39% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между JRS и JEPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JRS и JEPI
С начала года, JRS показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JRS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRS и JEPI
Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности JEPI в 7.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 7.46% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% | 7.83% | 9.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.11% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRS и JEPI
Максимальная просадка JRS за все время составила -87.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRS и JEPI
Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.