PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRS с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JRS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		2.24%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%30.16%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, JRS показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

JRS

1 день
2.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-2.35%
1 год
1.33%
3 года*
9.92%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.09%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JRS:
JRS с CINFJRS с INSWJRS с DNPJRS с VNQIJRS с JNKJRS с STAGJRS с SCHG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JRS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.61

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.95

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.79

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

3.83

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRS на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.04

-0.81

Корреляция

Корреляция между JRS и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRS и JEPI

Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.88%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRS и JEPI

Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-13.71%

-74.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-10.28%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-13.71%

-31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-4.53%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-2.07%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.12%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JRS и JEPI

Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.90%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

6.36%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

13.24%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

11.06%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

10.88%

+13.42%