Сравнение JRS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRS или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JRS и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, JRS показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.68%.
JRS
26.66%
3.68%
31.34%
48.07%
6.00%
6.69%
JEPI
15.68%
1.17%
9.24%
18.27%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JRS | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.24 | 18.61 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 7.08% |
| Макс. просадка | -87.88% | -13.71% |
| Текущая просадка | -7.50% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JRS и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JRS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRS и JEPI
Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 7.31% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% | 7.83% | 9.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRS и JEPI
Максимальная просадка JRS за все время составила -87.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRS и JEPI
Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.