Сравнение CINF с ABBV
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CINF returned 11.80%/yr vs 18.75%/yr for ABBV. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CINF и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CINF показывает доходность 10.10%, а ABBV немного выше – 10.30%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.80% против 18.75% соответственно.
CINF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 12.06%
ABBV
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 20.91%
- 10 лет*
- 18.75%
- Всё время*
- 20.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | $1.55B | $1.51B | $1.63B |
| $157.46M | $170.38M | $146.25M |
Сравнение доходности по годам CINF и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 10.10% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
ABBV AbbVie Inc. | 10.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between CINF and ABBV is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CINF:
$27.29B
ABBV:
$434.82B
CINF:
$28.19
ABBV:
$3.57
CINF:
6.31
ABBV:
69.06
CINF:
1.50
ABBV:
6.78
CINF:
$13.95B
ABBV:
$64.39B
CINF:
$4.91B
ABBV:
$47.71B
CINF:
$2.73B
ABBV:
$19.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. ABBV — Ранг доходности на риск
CINF
ABBV
Сравнение CINF c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINF | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.62 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 3.56 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINF и ABBV
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -45.09% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -17.32% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -20.74% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -21.92% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -45.09% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.49% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.63% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 7.85% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и ABBV
Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 7.36% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 19.69% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 26.07% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 23.49% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 25.94% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и ABBV
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ABBV в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.77% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.04% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и ABBV
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.39B при выручке в 16.99B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72B при выручке в 16.99B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 16.99B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and ABBV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (9.76%) compared to ABBV (7.36%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор