PortfoliosLab logo
Сравнение CINF с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CINF и ABBV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CINF и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
382.38%
776.43%
CINF
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CINF:

0.52

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

CINF:

0.84

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

CINF:

1.12

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

CINF:

0.67

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

CINF:

1.75

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

CINF:

7.67%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

CINF:

25.90%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

CINF:

-59.64%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

CINF:

-15.55%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$21.19B

ABBV:

$329.14B

EPS

CINF:

$14.53

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

CINF:

9.20

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

CINF:

-158.72

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

CINF:

1.87

ABBV:

5.84

Коэффициент P/B

CINF:

1.50

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$8.40B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$8.40B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$2.04B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 13.32% против 15.75% соответственно.


CINF

С начала года

-6.41%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-4.24%

1 год

23.59%

5 лет

13.25%

10 лет

13.32%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.02%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CINF и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CINF c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CINF: 0.52
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CINF: 0.84
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CINF: 1.12
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CINF: 0.67
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CINF: 1.75
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBV равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.51
CINF
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и ABBV

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CINF
Cincinnati Financial Corporation
2.47%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CINF и ABBV

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.55%
-13.33%
CINF
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и ABBV

Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
12.85%
CINF
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию