PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRS с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JRS с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности JRS и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRS и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		2.24%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRS:

$221.32M

STAG:

$6.81B

EPS

JRS:

$0.73

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

JRS:

10.54

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

JRS:

0.31

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

JRS:

5.66

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

JRS:

0.93

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

JRS:

$39.07M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

JRS:

$34.33M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

JRS:

$39.91M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, JRS показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции JRS уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 5.09% против 11.05% соответственно.

JRS

1 день
2.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-2.35%
1 год
1.33%
3 года*
9.92%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.09%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Income Fund

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с JRS:
JRS с CINFJRS с INSWJRS с DNPJRS с VNQIJRS с JNKJRS с JEPIJRS с SCHG
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

JRS vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRS c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.18

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.41

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.27

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

0.96

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRS vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRS на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRS и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.29

Корреляция

Корреляция между JRS и STAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRS и STAG

Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.88%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок JRS и STAG

Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-45.08%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-16.84%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-42.22%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-45.08%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-9.83%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-10.58%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.69%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JRS и STAG

Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.99%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.70%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

22.99%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

23.40%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

26.15%

-1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRS и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Estate Income Fund и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
11.14M
220.90M
(JRS) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию