PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRI с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JRI с NLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. JRI operates in Asset Management (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, JRI returned 6.77%/yr vs 6.63%/yr for NLY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JRI и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRI показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 11.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JRI имеют среднегодовую доходность 6.77%, а акции NLY немного отстают с 6.63%.

JRI

1 день
0.00%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
2.82%
С начала года
3.30%
1 год
13.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
6.78%
10 лет*
6.77%

NLY

1 день
1.12%
1 месяц
7.15%
6 месяцев
5.03%
С начала года
11.93%
1 год
35.63%
3 года*
20.36%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRI и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		3.30%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%21.71%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		11.93%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between JRI and NLY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.38

The correlation between JRI and NLY shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRI:

$356.83M

NLY:

$17.16B

EPS

JRI:

$2.72

NLY:

$3.21

Коэффициент P/E

JRI:

4.78

NLY:

7.29

Коэффициент P/S

JRI:

4.18

NLY:

3.06

Коэффициент P/B

JRI:

0.97

NLY:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

JRI:

$85.35M

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

JRI:

$56.69M

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

JRI:

$92.52M

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с JRI:
JRI с BSTZJRI с VNQJRI с PFNJRI с RFIJRI с MORTJRI с USAJRI с RQI
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с PSEC

Доходность на риск

JRI vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRI c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRINLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.85

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.54

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.41

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

6.92

-3.19

JRI vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRI и NLY

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRINLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-60.09%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.88%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-26.70%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-50.21%

+20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-60.09%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-13.79%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.16%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JRI и NLY

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) составляет 3.07%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что JRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRINLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.25%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

15.39%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

19.41%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

25.58%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

28.17%

-6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRI и NLY

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что сопоставимо с доходностью NLY в 12.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.28%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.17%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRI и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.66M
0
(JRI) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JRI and NLY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLY has higher volatility (5.25%) compared to JRI (3.07%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRI и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор