PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRI с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

JRI управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JRI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRI и BALI

2026 (YTD)202520242023
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-4.54%26.76%16.27%13.84%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, JRI показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

JRI

1 день
1.79%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-6.66%
1 год
9.55%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с JRI:
JRI с VNQJRI с BSTZJRI с RQIJRI с CEFSJRI с USAJRI с MORTJRI с PFN
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

JRI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRIBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.13

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.66

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.64

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

8.32

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.40

-1.04

Корреляция

Корреляция между JRI и BALI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRI и BALI

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности BALI в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.72%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRI и BALI

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

JRIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-16.65%

-44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-10.86%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.64%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-1.71%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.13%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JRI и BALI

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что JRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.62%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

7.96%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.60%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.13%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

13.13%

+8.06%