PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRI с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) is a stock, while BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past year, JRI returned 12.32% vs 26.70% for BALI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JRI charges 2.09%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности JRI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.

JRI

1 день
0.47%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.34%
1 год
12.32%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.17%

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRI и BALI

2026 (YTD)202520242023
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-0.30%26.76%16.27%13.84%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between JRI and BALI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с JRI:
JRI с VNQJRI с BSTZJRI с PFNJRI с CEFSJRI с RQIJRI с MORTJRI с RFI
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

JRI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRIBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.71

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.76

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.99

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

19.95

-16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.71

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.73

-1.36

Просадки

Сравнение просадок JRI и BALI

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-16.65%

-44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-6.71%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.16%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-1.63%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.34%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JRI и BALI

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что JRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

1.87%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

7.47%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

9.91%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

12.92%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

12.92%

+8.37%

Сравнение комиссий JRI и BALI

JRI берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRI и BALI

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.45%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%

Часто задаваемые вопросы

JRI and BALI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRI has higher volatility (6.33%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs BALI's -16.65%.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRI и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор