Сравнение JREE.DE с ^GSPC
JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) is Europe Equities fund tracking the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
JREE.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREE.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 7.37% | 7.41% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between JREE.DE and ^GSPC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
JREE.DE
^GSPC
Сравнение JREE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.98 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и ^GSPC
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -7.57% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.20% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.39% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.22% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 12.22% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 12.22% | +4.48% |
Часто задаваемые вопросы
JREE.DE and ^GSPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор