Сравнение JREE.DE с ^GSPC
JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) is Europe Equities fund tracking the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, JREE.DE returned 10.51%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
JREE.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам JREE.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 10.88% | 20.14% | 6.61% | 17.07% | -9.47% | 25.67% | -1.97% | 30.89% | -6.92% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -12.76% |
Correlation
The correlation between JREE.DE and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
JREE.DE
^GSPC
Сравнение JREE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREE.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.81 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 10.39 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и ^GSPC
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -50.84% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -7.57% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -23.99% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -23.99% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.80% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -8.77% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.05% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и ^GSPC
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.61% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.16% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 12.61% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.84% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.60% | -1.96% |
Часто задаваемые вопросы
JREE.DE and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор