PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JREE.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JREE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREE.DE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		1.61%20.14%6.61%17.08%-9.48%25.69%-1.97%30.84%-6.54%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-9.95%
Разные валюты инструментов

JREE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREE.DE показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

JREE.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.61%
6 месяцев
7.56%
1 год
13.20%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JREE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.41

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.71

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.62

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

2.56

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Корреляция

Корреляция между JREE.DE и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок JREE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JREE.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-56.78%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-9.10%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-25.43%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.67%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-10.75%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.DE и ^GSPC

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREE.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.36%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.93%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

20.68%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

16.80%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

18.63%

-1.94%