Сравнение JREE.DE с JREU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE).
JREE.DE и JREU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JREU.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREE.DE или JREU.DE.
Основные характеристики
| JREE.DE | JREU.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 18.72% |
| Дох-ть за 1 год | 15.31% | 24.61% |
| Дох-ть за 3 года | 7.59% | 12.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.85% | 15.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 11.87% |
| Макс. просадка | -35.62% | -34.39% |
| Текущая просадка | -2.94% | -2.35% |
Корреляция
Корреляция между JREE.DE и JREU.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и JREU.DE
С начала года, JREE.DE показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у JREU.DE с доходностью 18.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.DE и JREU.DE
JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JREU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREE.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.DE и JREU.DE
Ни JREE.DE, ни JREU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и JREU.DE
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и JREU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и JREU.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 3.07%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.