Сравнение JREE.DE с IQSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE).
JREE.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. IQSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREE.DE или IQSA.DE.
Основные характеристики
| JREE.DE | IQSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.24% | 20.50% |
| Дох-ть за 1 год | 15.97% | 28.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.83% | 12.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.04% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 10.88% | 12.17% |
| Макс. просадка | -35.62% | -34.11% |
| Текущая просадка | -2.31% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между JREE.DE и IQSA.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и IQSA.DE
С начала года, JREE.DE показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 20.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.DE и IQSA.DE
JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREE.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.DE и IQSA.DE
Ни JREE.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и IQSA.DE
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и IQSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и IQSA.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 3.01%, в то время как у Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.