Сравнение JREE.DE с SPPY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE).
JREE.DE и SPPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SPPY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Leaders. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREE.DE или SPPY.DE.
Основные характеристики
| JREE.DE | SPPY.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 15.31% | 23.64% |
| Дох-ть за 3 года | 7.59% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 12.06% |
| Макс. просадка | -35.62% | -33.31% |
| Текущая просадка | -2.94% | -3.31% |
Корреляция
Корреляция между JREE.DE и SPPY.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и SPPY.DE
С начала года, JREE.DE показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 18.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.DE и SPPY.DE
JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREE.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.DE и SPPY.DE
Ни JREE.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и SPPY.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и SPPY.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 3.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.