Сравнение JREE.DE с XS7R.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L).
JREE.DE и XS7R.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. XS7R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и XS7R.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JREE.DE и XS7R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 1.49% | 20.14% | 6.61% | 17.08% | -9.48% | 25.69% | -1.97% | 30.84% | -6.54% |
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | -3.29% | 40.06% | 23.76% | 22.93% | -2.26% | 35.76% | -24.17% | 14.81% | -11.30% |
Разные валюты инструментов
JREE.DE торгуется в EUR, в то время как XS7R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS7R.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у XS7R.L с доходностью -3.29%.
JREE.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
XS7R.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.DE и XS7R.L
JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XS7R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JREE.DE vs. XS7R.L — Ранг доходности на риск
JREE.DE
XS7R.L
Сравнение JREE.DE c XS7R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.DE | XS7R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.98 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.75 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.DE | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.06 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JREE.DE и XS7R.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.DE и XS7R.L
Ни JREE.DE, ни XS7R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и XS7R.L
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки XS7R.L в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и XS7R.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JREE.DE | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -66.04% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -11.33% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -23.60% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.68% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -26.65% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.19% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и XS7R.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 5.76%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS7R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JREE.DE | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.05% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.58% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 19.54% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 19.36% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 23.83% | -7.14% |