Сравнение JREE.DE с H50E.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).
JREE.DE и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREE.DE или H50E.L.
Основные характеристики
| JREE.DE | H50E.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 3.10% |
| Дох-ть за 1 год | 13.78% | 10.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 5.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.38% | 7.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 6.13 | 2.26 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 3.87% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 13.11% |
| Макс. просадка | -35.62% | -34.68% |
| Текущая просадка | -6.12% | -9.00% |
Корреляция
Корреляция между JREE.DE и H50E.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и H50E.L
С начала года, JREE.DE показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью 3.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.DE и H50E.L
И JREE.DE, и H50E.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREE.DE c H50E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.DE и H50E.L
JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3.07% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и H50E.L
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке H50E.L в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и H50E.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и H50E.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеют волатильность 5.80% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.