Сравнение JREE.DE с JREU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L).
JREE.DE и JREU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREE.DE или JREU.L.
Основные характеристики
| JREE.DE | JREU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.63% | 26.48% |
| Дох-ть за 1 год | 16.26% | 38.70% |
| Дох-ть за 3 года | 5.22% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.68% | 16.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.51 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.95 |
| Коэф-т Мартина | 7.92 | 21.78 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 11.75% |
| Макс. просадка | -35.62% | -34.56% |
| Текущая просадка | -4.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JREE.DE и JREU.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и JREU.L
С начала года, JREE.DE показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у JREU.L с доходностью 26.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.DE и JREU.L
JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREE.DE c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.DE и JREU.L
Ни JREE.DE, ни JREU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и JREU.L
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке JREU.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и JREU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и JREU.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.