Сравнение JREE.DE с JREU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L).
JREE.DE и JREU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREE.DE или JREU.L.
Основные характеристики
JREE.DE | JREU.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 19.34% |
Дох-ть за 1 год | 15.31% | 29.67% |
Дох-ть за 3 года | 7.59% | 10.42% |
Дох-ть за 5 лет | 8.85% | 16.16% |
Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 10.82% | 12.44% |
Макс. просадка | -35.62% | -34.56% |
Текущая просадка | -2.94% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между JREE.DE и JREU.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и JREU.L
С начала года, JREE.DE показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у JREU.L с доходностью 19.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.DE и JREU.L
JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREE.DE c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.DE и JREU.L
Ни JREE.DE, ни JREU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и JREU.L
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке JREU.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и JREU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и JREU.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 3.07%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.