Сравнение JREE.DE с GBLBY
JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) is Europe Equities fund tracking the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while GBLBY (Groep Brussel Lambert NV ADR) is a stock. Over the past 5 years, JREE.DE returned 9.92%/yr vs 1.67%/yr for GBLBY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JREE.DE и GBLBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREE.DE торгуется в EUR, в то время как GBLBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBLBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у GBLBY с доходностью 14.84%.
JREE.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
GBLBY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREE.DE и GBLBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 7.37% | 20.14% | 6.61% | 17.08% | -9.48% | 25.69% | -1.97% | 15.06% |
GBLBY Groep Brussel Lambert NV ADR | 14.84% | 23.77% | -12.00% | 7.62% | -23.66% | 33.59% | -11.52% | 7.57% |
Correlation
The correlation between JREE.DE and GBLBY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between JREE.DE and GBLBY shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.DE vs. GBLBY — Ранг доходности на риск
JREE.DE
GBLBY
Сравнение JREE.DE c GBLBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.DE | GBLBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.53 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 1.79 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.DE | GBLBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.24 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.02 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.03 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.DE и GBLBY
Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки GBLBY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и GBLBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.DE | GBLBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -69.36% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -37.88% | +27.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -37.88% | +21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -48.96% | +29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -36.57% | +35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -29.36% | +24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 11.12% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.DE и GBLBY
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 4.22%, в то время как у Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) волатильность равна 67.53%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBLBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.DE | GBLBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 67.53% | -63.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 72.11% | -61.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 83.33% | -70.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 82.53% | -67.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 115.49% | -98.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.DE и GBLBY
JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLBY Groep Brussel Lambert NV ADR | 6.23% | 6.25% | 4.36% | 3.55% | 3.62% | 2.63% | 2.16% |
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREE.DE and GBLBY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и GBLBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор