PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRE с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Welltower Inc. (WELL).

JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JRE и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и WELL

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

JRE vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.47

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.97

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.53

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

6.23

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.47

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между JRE и WELL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и WELL

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок JRE и WELL

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

JREWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-63.33%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.61%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-7.39%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-10.37%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.13%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и WELL

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.96%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.70%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

14.86%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

21.26%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

23.50%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

31.82%

-12.96%