Сравнение JRE с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
JRE и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 7.38% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.87% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.87%.
JRE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и VABS
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
JRE vs. VABS — Ранг доходности на риск
JRE
VABS
Сравнение JRE c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.04 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.82 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 4.44 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 11.56 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.04 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.39 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между JRE и VABS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и VABS
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VABS в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.26% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.20% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и VABS
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -7.12% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -1.05% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.47% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -1.46% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.40% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и VABS
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 0.64% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 1.12% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 2.22% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 2.29% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 2.27% | +16.59% |