Сравнение JRE с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
JRE и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и THY
JRE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
JRE vs. THY — Ранг доходности на риск
JRE
THY
Сравнение JRE c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.82 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.83 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.49 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 8.98 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.82 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JRE и THY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и THY
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и THY
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -8.56% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -1.60% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.90% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -2.68% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.62% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и THY
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 0.62% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 1.96% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 3.18% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 4.52% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 4.51% | +14.35% |