PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с JMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с JMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JRE returned 15.89% vs 14.19% for JMID. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JRE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for JMID.

Доходность

Сравнение доходности JRE и JMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у JMID с доходностью 10.46%.

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMID

1 день
0.81%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.00%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и JMID

2026 (YTD)20252024
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%-6.36%
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		10.46%5.56%11.37%

Correlation

The correlation between JRE and JMID is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов JRE и JMID

Секторы
JRE
JMID

Недвижимость

95.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
20.6%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

13.9%

Промышленность

-

27.2%

Технологии

-

18.4%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Недвижимость

JRE
95.9%
JMID
2.4%

Потребительский циклический сектор

JRE
4.1%
JMID
20.6%

Сырьевые материалы

JRE

-

JMID
1.3%

Коммуникационные услуги

JRE

-

JMID
4.0%

Потребительский защитный сектор

JRE

-

JMID
3.5%

Энергетика

JRE

-

JMID
2.0%

Финансовые услуги

JRE

-

JMID
6.0%

Здравоохранение

JRE

-

JMID
13.9%

Промышленность

JRE

-

JMID
27.2%

Технологии

JRE

-

JMID
18.4%

Коммунальные услуги

JRE

-

JMID
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с VICIJRE с IYR
Часто сравнивают с JMID:
JMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWRJMID с JSML

Доходность на риск

JRE vs. JMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c JMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREJMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.86

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.33

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.32

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

4.42

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. JMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа JMID равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и JMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREJMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.86

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.77

-0.55

Просадки

Сравнение просадок JRE и JMID

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки JMID в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и JMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREJMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-25.58%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-10.82%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.28%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-4.57%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.22%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и JMID

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеют волатильность 4.30% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREJMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.23%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.68%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

16.56%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

21.58%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.58%

-2.87%

Сравнение комиссий JRE и JMID

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMID в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и JMID

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JMID в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.63%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%

Часто задаваемые вопросы

JRE and JMID have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRE has higher volatility (4.30%) compared to JMID (4.23%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs JMID's -25.58%.

On 1-year performance, JRE leads with 15.89% vs 14.19% for JMID. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JRE has performed better with a 15.89% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.63% for JMID.

Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.30% for JMID.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и JMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор