Сравнение JRE с JMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).
JRE и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и JMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.26%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и JMBS
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Доходность на риск
JRE vs. JMBS — Ранг доходности на риск
JRE
JMBS
Сравнение JRE c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.10 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.57 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.91 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.19 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JRE и JMBS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и JMBS
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности JMBS в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и JMBS
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -16.68% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -3.01% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -1.90% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -3.95% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.11% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и JMBS
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 1.96% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 2.86% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 4.85% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 6.43% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 5.54% | +13.32% |