PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с JMBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 4.74%/yr for JMBS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JRE charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.

Доходность

Сравнение доходности JRE и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.68%.

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBS

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.62%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и JMBS

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.68%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.05%

Correlation

The correlation between JRE and JMBS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с VICIJRE с IYR
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGIT

Доходность на риск

JRE vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREJMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.56

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.31

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.18

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

7.18

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JRE и JMBS

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и JMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-16.68%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.05%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-7.76%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.48%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-3.89%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.93%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и JMBS

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

1.63%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.22%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

4.31%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

6.49%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

5.52%

+13.19%

Сравнение комиссий JRE и JMBS

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и JMBS

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности JMBS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.18%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRE and JMBS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRE has higher volatility (4.30%) compared to JMBS (1.63%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs JMBS's -16.68%.

On 3-year performance, JRE leads with 10.22% vs 4.74% for JMBS. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JMBS has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JRE has performed better with a 10.22% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.99% for JRE.

Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.32% for JMBS.

JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и JMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор