Сравнение JRE с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
JRE и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и JAGG
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
JRE vs. JAGG — Ранг доходности на риск
JRE
JAGG
Сравнение JRE c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.33 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.73 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.65 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JRE и JAGG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и JAGG
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и JAGG
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -18.73% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -2.61% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.91% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -6.30% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.97% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и JAGG
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 1.83% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 2.71% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 4.47% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 5.90% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 5.84% | +13.02% |