Сравнение JRE с FFUT
JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, JRE returned 19.65% vs 17.34% for FFUT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JRE charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности JRE и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 7.69%.
JRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRE и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 18.68% | 2.40% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.69% | 8.58% |
Correlation
The correlation between JRE and FFUT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRE vs. FFUT — Ранг доходности на риск
JRE
FFUT
Сравнение JRE c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRE | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.26 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 13.04 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRE и FFUT
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -5.34% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.34% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.34% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -0.97% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.33% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и FFUT
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.07% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.04% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 11.27% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 11.05% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 11.05% | +7.68% |
Сравнение комиссий JRE и FFUT
JRE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и FFUT
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FFUT в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.76% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
JRE and FFUT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRE has higher volatility (5.53%) compared to FFUT (3.07%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs FFUT's -5.34%.
On 1-year performance, JRE leads with 19.65% vs 17.34% for FFUT. On fees, JRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JRE has performed better with a 19.65% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
JRE has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.94% for FFUT.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRE и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор